商品指数ETFのパフォーマンス比較
投稿者： admin 投稿日時： 月, 12/28/2009 - 11:31
久しぶりに商品指数ETFのパフォーマンス比較をしてみました。
（ちょっと見にくいでが、グラフの上部にそれぞれのテイッカーが表示されています。）
商品指数ETF比較
期間は１年なのでリーマンショック後の急落場面とその後の回復期が対象です。
結果はRJI（エレメンツ ロジャーズ国際商品指数ETF)がベストで、GSG（iシェアーズ S&P ゴールドマンサックス商品指数ETF）がワーストということになりました。
これは各指数の構成比率の差が大きく表れているものと考えられます。
つまり、原油価格を中心としたエネルギー価格は、リーマンショック以降大きく暴落し、その後回復はしていますが、他の商品に比べて回復率が小さく、原油の構成比率の差がETF価格に大きく影響しています。
その結果、原油の比率のもっとも高いGSGが戻りが鈍く、原油の比率のもっとも小さいRJIが戻りが早いという現象が起きています。
ちなみにRJIはジムロジャーズが開発した「もっともバランスの良い」指数ですが、この期間を見る限りジムの指摘は的を得ている気がします。
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