「ファンダメンタルETF」追加しました
先日solvencyさんから、もっとファンダメンタルETFを追加したらどうかというリクエストをいただき、以下4銘柄を本日追加しました。
VTV,VBR,EFV,DLS
ファンダメンタルETFとは、低PBR、低PER、高配当利回り、高増益率などファンダメンタル指標にすぐれた銘柄で構成された（あるいは加重された）指数に連動するETFです。戦略系ETFなどとも呼ばれます。
元来ETFは、純粋なパッシブ指数（例えばTOPIX、日経平均、S&P500、NYダウ平均）などに連動するものがほとんどでしたが、最近前述したファンダメンタル指標でスクリーニングされた銘柄で構成された（かつ配当などで加重された）指数に連動するETFが多数登場するようになったわけです。
果たしてこれらファンダメンタルETFのパフォーマンスがよりすぐれているのか検証結果を見たことがないので何とも言えませんが、単なるパッシブ型ETFでは満足できない投資家には持って来いかもしれません。
一方でETFがそこまでやる必要があるのか？（ある意味アクティブ運用の領域まで踏み込む意味があるのか？）という議論もあります。（多くのニッチなETFが上場廃止になっているという事実があります。）
ともかく、WisdomTreeという運用会社がファンダメンタルETFでは有名で多くのラインナップを出しているので、興味ある方はHPを除いてみてください。Earnigs利益とDividend配当という２つの基準でスクリーニングされた銘柄の指数に連動するETFが数多くあります。
http://www.wisdomtree.com/etfs
皆さんも、「こんな良い海外ETFを知っている」という方がいましたら、できる限り追加したいと思いますので、リクエストいただければ幸いです。
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solvencyです。 追加し
solvencyです。
追加していただきありがとうございます。
配当で加重されたETFは金融セクターが占める割合が、時価総額で加重されたETFに比べて高いです。そのためか、金融セクターが打撃を受けた2008年は配当で加重されたETFのほうがリターンは低かったのではないかと思います。
2009年2月19日時点で、1年間のリターンを比較すると、IWV(ラッセル3000インデックスに連動)よりもDTD(WisdomTree Dividend Indexに連動)のほうが4.7％低いリターンです。配当で加重されたETFが、常に時価総額で加重されたETFよりリターンがいいわけではないことが分かります。
VTVやVBRやEFVはファンダメンタルETFに入れず、スタイルETFと呼ばれることが多いような気がします。スタイルETFという項目で、バリュー・グロースのETFを扱っている本も見かけました。
長々と書きましたが、日本語で得られるETFの情報が増えていくことは素晴らしいことです。このサイトがきっかけとなってETF投資を始める人も出てくるのではないかと思います。今後ともよろしくお願いします。